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      【轉發】關于黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市交易有關事項的通知

      發布日期:2022-08-01  瀏覽量:

       
      大商所發〔2022〕420號  
       
      各有關單位:
       
        中國證監會已正式批準大連商品交易所(以下簡稱“大商所”)開展黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權交易,現將有關事項通知如下:
       
        一、上市交易時間
       
        黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權自2022年8月8日(星期一)起上市交易。上市當日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。8月8日(星期一)當晚,黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權開展夜盤交易。之后,黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權交易時間與標的期貨一致。
       
        二、上市交易合約
       
        首日掛牌的黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權合約月份分別從A2211、B2211、Y2211開始。黃大豆1號期貨期權首日掛牌5個合約月份,分別為A2211、A2301、A2303、A2305、A2307;黃大豆2號期貨期權首日掛牌9個合約月份,分別為B2211、B2212、B2301、B2302、B2303、B2304、B2305、B2306、B2307;豆油期貨期權首日掛牌6個合約月份,分別為Y2211、Y2212、Y2301、Y2303、Y2305、Y2307。
       
        三、掛牌基準價
       
        根據BAW美式期貨期權定價模型計算黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權合約的掛牌基準價,模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率,波動率取標的期貨合約90天歷史波動率。新上市黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權合約的掛牌基準價于上市前一個交易日結算后,通過會員服務系統隨結算數據一同發布,也可通過大商所網站查詢。
       
        四、交易指令
       
        黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市初期僅提供限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數量與標的期貨相同。
       
        五、行權與履約
       
        在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“取消期權自動行權”申請。
       
        六、持倉限額
       
        黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權與標的期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和,分別不得超過期權合約的持倉限額。黃大豆1號期貨期權持倉限額為15000手,黃大豆2號、豆油期貨期權持倉限額均為20000手。具有實際控制關系的持倉合并計算。
       
        七、相關費用
       
        具體標準以結算單為準,可咨詢當地營業部或客戶經理。
       
        八、做市商制度及合約詢價
       
        黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續報價合約上向做市商詢價,做市商持續報價合約以大商所網站(www.dce.com.cn)發布為準。詢價請求應當指明期權合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個期權品種上每日詢價上限為200次。
       
        請各有關單位做好黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權上市交易準備工作,加強風險防范,確保市場平穩運行。
       
        特此通知。
       
      大連商品交易所
       
      2022年7月29日

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